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股指期货期现套利分哪几个步骤

2017-12-11 19:37 来源:未知 作者: admin
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   股指期货期现套利步骤如下:
   第一,应用股指期货理论定价模型计算股指期货合约的理论合理价格;
   第二,确定套利成本,计算期货合约无套利机会区间;
   第三,根据当前的股指期货合约价格与所计算的无套利机会区间对比,判断是否存在套利机会;
   第四,确定交易规模,同时进行股指合约与股票买卖交易;
   第五,寻机结束套利。
   完整的套利流程见图9.5:

9.5 期现套利流程图


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股指期货期现套利分哪几个步骤

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   股指期货期现套利步骤如下:
   第一,应用股指期货理论定价模型计算股指期货合约的理论合理价格;
   第二,确定套利成本,计算期货合约无套利机会区间;
   第三,根据当前的股指期货合约价格与所计算的无套利机会区间对比,判断是否存在套利机会;
   第四,确定交易规模,同时进行股指合约与股票买卖交易;
   第五,寻机结束套利。
   完整的套利流程见图9.5:

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