客服 |
手机网
东方铜牛网欢迎您!
广告
> 期权 > 股指期权 > 正文

日历套利

2017-12-10 19:22 来源:未知 作者: admin
分享到
关注东方铜牛在线:
  • 扫描二维码

    关注√

    东方铜牛微信

在线咨询:
  • 扫描或点击关注东方铜牛在线客服

   日历套利也称时间套利,利用的是近期期权比远期期权时间损耗更快的特点。这一策略包含卖出某月期权,同时买入之后某月的期权(通常而言,两者的行权价一样,但不是必须)。
   比如,你可能卖出9月2500可可看涨期权,同时卖出12月2500可可看涨期权,净支出一些成本。如果市场维持稳定,你可以获得近期期权的权利金,降低远期期权的成本,或者随着时间的推移获得全部头寸的净收益(当然,你可以在任何时候将两个头寸都平仓或平掉一个)。
   这种策略的潜在缺陷在于标的商品的套利可能变化,尽管可能有利于你,但也可能与预期相反。许多时候,近月期权因其更高的持仓量和更大的投机活动,影响着套利的控方,因此波动更为剧烈。这种风险通常不像垂直套利那样被精准地确定在某个具体的位置;然而,如果监控得当并正确使用的话,这一策略还是有其优点的。

广告

热门搜索

相关文章

广告
|股指期权 频道

日历套利

admin

|
   日历套利也称时间套利,利用的是近期期权比远期期权时间损耗更快的特点。这一策略包含卖出某月期权,同时买入之后某月的期权(通常而言,两者的行权价一样,但不是必须)。
   比如,你可能卖出9月2500可可看涨期权,同时卖出12月2500可可看涨期权,净支出一些成本。如果市场维持稳定,你可以获得近期期权的权利金,降低远期期权的成本,或者随着时间的推移获得全部头寸的净收益(当然,你可以在任何时候将两个头寸都平仓或平掉一个)。
   这种策略的潜在缺陷在于标的商品的套利可能变化,尽管可能有利于你,但也可能与预期相反。许多时候,近月期权因其更高的持仓量和更大的投机活动,影响着套利的控方,因此波动更为剧烈。这种风险通常不像垂直套利那样被精准地确定在某个具体的位置;然而,如果监控得当并正确使用的话,这一策略还是有其优点的。


股指期权