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期货交易时开仓数量和止损点的关系

2017-12-16 16:44 来源:未知 作者: admin
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   按照通常的观点,你在入场时要根据自身的可承受能力来决定开仓数量。比如你想交易菜粕,现在的行情是震荡行情,目前的入场价格离止损点(关于止损点的设置,详见第8章)有50点,你的可承受损失是2000元,那么你只能开仓4手。但如果你的入场位离止损点只有5个点,那么你能开40手吗?我的观点是:如果40手占了你的仓位过高的话,还是不要开那么多。可以略微高出正常标准的3%~5%(因为你的入场位置比较精确),但最多不要超过10%。那种重仓低止损的做法虽然效率很高,但却是期货交易的高级技术,不是新手能够掌握的,所以,在初学阶段要尽量回避这种做法,只有当你具备了足够的交易经验后,才能考虑重仓低止损的做法。
   这种通过止损金额来倒推仓位配备的方法可以和3%~5%的开仓方法相互映照,在实战中这两种情况通常能够比较好地结合起来。如果发现结合不好,那么一定是你的入场点位不精确,止损空间太大了,即不是一个好的入场时机。这时如果你用凯利公式来计算的话,就会发现要么是因为赔率太低、要么是因为风报比太低,导致f是负数而无法交易。
   在这样的仓位管理前提下可以看到,一旦形成了开仓机会,完全可以大胆的介入,而不用担心会遭受重大的损失。这样的安全仓位,能够让你在出现交易信号时更有交易的信心!
   但是当行情猛烈地向纵深发展,有人问能不能追击某个品种时,哪怕是面对再确定的行情,都很难回答,因为问的人根本不会按照要求的3%~5%的仓位进行突破追击。如果说可以追击,而他用半仓或重仓追击,则一旦行情突然反抽,必将给他带来极其严重的损失!

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期货交易时开仓数量和止损点的关系

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   按照通常的观点,你在入场时要根据自身的可承受能力来决定开仓数量。比如你想交易菜粕,现在的行情是震荡行情,目前的入场价格离止损点(关于止损点的设置,详见第8章)有50点,你的可承受损失是2000元,那么你只能开仓4手。但如果你的入场位离止损点只有5个点,那么你能开40手吗?我的观点是:如果40手占了你的仓位过高的话,还是不要开那么多。可以略微高出正常标准的3%~5%(因为你的入场位置比较精确),但最多不要超过10%。那种重仓低止损的做法虽然效率很高,但却是期货交易的高级技术,不是新手能够掌握的,所以,在初学阶段要尽量回避这种做法,只有当你具备了足够的交易经验后,才能考虑重仓低止损的做法。
   这种通过止损金额来倒推仓位配备的方法可以和3%~5%的开仓方法相互映照,在实战中这两种情况通常能够比较好地结合起来。如果发现结合不好,那么一定是你的入场点位不精确,止损空间太大了,即不是一个好的入场时机。这时如果你用凯利公式来计算的话,就会发现要么是因为赔率太低、要么是因为风报比太低,导致f是负数而无法交易。
   在这样的仓位管理前提下可以看到,一旦形成了开仓机会,完全可以大胆的介入,而不用担心会遭受重大的损失。这样的安全仓位,能够让你在出现交易信号时更有交易的信心!
   但是当行情猛烈地向纵深发展,有人问能不能追击某个品种时,哪怕是面对再确定的行情,都很难回答,因为问的人根本不会按照要求的3%~5%的仓位进行突破追击。如果说可以追击,而他用半仓或重仓追击,则一旦行情突然反抽,必将给他带来极其严重的损失!


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