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量化选股中的常用因子介绍

2018-10-12 10:51 来源:量化选股 作者: 量化选股
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量化选股中的常用因子介绍 量化选股是量化投资的一个重要的部分 , 在过去基础数据不全 , 不准的情况下 , 很难用量化选股 。 今天有了很多方便的工具 , 使得我们的量化选股变得不是那么困难的事情了 。 以下是用果仁网提供的平台做的单因子回测 , 测试时
量化选股中的常用因子介绍

量化选股是量化投资的一个重要的部分在过去基础数据不全不准的情况下很难用量化选股今天有了很多方便的工具使得我们的量化选股变得不是那么困难的事情了以下是用果仁网提供的平台做的单因子回测测试时间是07年1月4日到16年3月26日回测条件是平均持有10个最符合指标要求的股票每五个交易日换一次剔除所有的ST股交易成本为双向千二其中5天平均成交额和总市值收盘价强相关所以剔除后前10名影响因子排序如下从结果看总市值收盘价60天相对涨幅前三名因子基本都和传统的价值投资的因子无关不管怎么价值整整快10年的数据就是这样残酷但我觉得从广义价值投资来说这种现象也能解释得过去因为在A股目前的市场上壳资源还是非常值钱的如果把壳能评估成无形资产弄个几个亿进去说不定这些小市值的PBPE就会非常好看了

当然要进入实战没那么简单还需要用择时的方法控制回撤还可以组合多因子进一步提高收益率当然系统的bug也是难以避免的有人觉得有bug就不能用其实是一个很幼稚的想法80年代我自己做程序员的时候当时有个目标就是想消灭一切bug刚开始程序简单说实在还能做到但后来程序越来越复杂越难以消灭一切bug现在有人和我说他的系统是没有bug的我只能认为是一个简单的系统真正被广泛应用的系统如windows微软用了世界上好的工具最聪明的程序员都无法做到消灭一切bug你难道因为微软有bug而不用windows了只是我觉得一个非常重要的问题是这个bug是否是致命的像当年光大证券的bug那才是要命的从光大证券事件后我都不敢用自动交易了

不管如何这个数据还是非常有参考价值的即使将来注册制来了壳不值钱了我们还可以用到其他一些不受影响的因子如市净率10年年化收益率35%也是一个非常能接受的数据了只是要控制好回撤




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当然要进入实战没那么简单还需要用择时的方法控制回撤还可以组合多因子进一步提高收益率当然系统的bug也是难以避免的有人觉得有bug就不能用其实是一个很幼稚的想法80年代我自己做程序员的时候当时有个目标就是想消灭一切bug刚开始程序简单说实在还能做到但后来程序越来越复杂越难以消灭一切bug现在有人和我说他的系统是没有bug的我只能认为是一个简单的系统真正被广泛应用的系统如windows微软用了世界上好的工具最聪明的程序员都无法做到消灭一切bug你难道因为微软有bug而不用windows了只是我觉得一个非常重要的问题是这个bug是否是致命的像当年光大证券的bug那才是要命的从光大证券事件后我都不敢用自动交易了

不管如何这个数据还是非常有参考价值的即使将来注册制来了壳不值钱了我们还可以用到其他一些不受影响的因子如市净率10年年化收益率35%也是一个非常能接受的数据了只是要控制好回撤




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